WheelBot

Il problema

La wheel è una strategia semplice nel principio e noiosa nell’esecuzione: ogni giorno bisogna decidere strike, delta, rolling, saltare earnings. Un retail che la fa a mano prende decisioni stanche e le rimpiange a cose fatte. Un’automazione seria non è un bot Telegram: è un sistema che separa strategia, dati e broker e si lascia interrogare via CLI come un qualsiasi tool Unix.

L’approccio

• Wheel classica, filtrata. Cash-secured put → se assegnato, covered call → ripeti. Universo pre-filtrato: market cap ≥ $5B, liquidità minima, earnings esclusi a due settimane dall’evento.
• Strike rules dichiarative, non magic number. Delta target 0.30–0.40 sui put, 0.20–0.30 sulle call. Rolling a 21 DTE se ITM. Exit sui put ITM a −20%.
• Broker-agnostic per design. IBKR come primary, Alpaca come fallback. Lo stesso comando va in paper o live cambiando un flag. I broker sono un driver, non il cuore.
• CLI come interfaccia. wheelbot backtest, wheelbot status, wheelbot execute --dry-run, wheelbot execute --live. Nessuna dashboard. Osservabile via log e file.

I numeri

Architettura definita, backtest in corso su dati Polygon 2023–2025. Nessun numero di produzione finché il paper trading non ha almeno 30 giorni di storia reale. Quando ci saranno — drawdown compresi — saranno qui.

Cosa potresti volerne

Se fai trading sistematico e ti serve un’automazione di una strategia specifica — wheel, covered call, volatility harvesting — la logica di WheelBot (data provider + strategy engine + broker driver separati, CLI come UI) è riusabile. Per un altro sistematista, per un fondo small, per un family office che vuole eseguire una sua regola senza dipendere da una piattaforma.